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とりあえず先物から動かした。その理由と成功時の戦略。

2018年 02月18日 17:07 (日)

こんにちは。管理人です。先週は週初は逆張りのオプションの売買をしていましたが、アシスタントの周さんの手術でチャットルームがお休みとなっており、相場観が見えなくなったため売買をしておりませんでしたが、平昌冬季五輪までと聞いていた米短期筋による2部、新興の低位銘柄への短期売買も最後まで強かったため残していた5955ヤマシナ、8912エリアクエスト、ここはまだ強いのですが6494のNFKHDなどへの安い買いをベースに持っていたのを全部返済としました。いずれも仕掛け時よりは50%~80%と良い利益を短期間で取らせてもらい低位株を売買のメインにしている私にはありがたい銘柄でした。
ただいつもいつもこういう低位株を仕込んでも長い時間動かない事も多く、私は米短期筋が入ってきたと言う時だけやるようにしています。

後、週末の金曜日におじさんからの言葉がチャットルームに書き込まれ、指数が5分足の直近高値であった21679円を抜けて引ける場合は先物につけてあるつなぎ売りを外します。という事であったため、私は金額の大きい先物ではなく1579ETFを信用で建てて週末の取引を終えました。数量は大きくありません。まだドル円は止まっておらず円高に動いていたため、おじさんの書き込みには説明が無くとりあえず試した。と言ったところです。また先週に書きましたオプションの逆張りはボラが縮小しつつあるため、方向が合っても値上がりしなくなってきたため、残っている現物のヘッジとして入れてある3月限りのプットのみとしています。

香港の米大手はこの週末は香港の正月で休みに入ったため、情報は聞けませんでした。おじさんに代わります。

こんにちは、おじさんです。先週はアシスタントの周の手術で休んで悪かったね。おじさん毎日病院に行っているんだ。チャットルームの事だけではなく、彼が元気になってくれないとファンドそのものの継続が困難になってしまうからね。おじさんだって若くは無いよ。そりゃ後5年ぐらいは頑張れてもだんだんきつくなるよ、この神経をすり減らす仕事は。
彼は日本人ではないけれど、日本と日本人が大好きで日本の文化や仕事のやり方も理解してくれている。暗黙の了解って奴だけれど、おじさんが引退した後は彼が今の顧客の資産を運用するんだ。ある意味、家族同様だよ。

本当に御蔭様で悪性の腫瘍と言われて緊張したけれど、幸い初期の初期で発見されたため、お腹も切らずにわき腹に穴を開けて手術をしたため回復も早く、放射線治療も不必要との事です。
来週後半には退院してチャットルームを再開したいと医者に相談をしているんだけれど、来週水曜日に判断されるという事です。医者たって正月は休みだからね。

さて先週末に先物につけていたツナギ売りを外す。とチャットルームに書いてもらい、実際おじさんの現物扱いの20200円台のコ先物約200枚につけていたツナギ売りを全部外した理由を書かせてもらいます。
一つは需給的な事。すでに伝えたと思うけれど今回の日本株への売り仕掛けの中心であったCTAから2日連続の利食い→買戻しが入った事。二つ目は米株暴落の二つの需給要因であったVIX指数への仕掛け。これについては先週配信した中に説明があるからもう一度載せておきますね。
★このVIX指数そのものを売買する事も可能で、連動するETFも存在するのですが、特に米国株は右肩上がりの安定してきな相場であった為、このVIX指数を売りで組み込んでいたファンドも多かったのですが、今回の下げで゜このVIX指数の代表的なETFであるVIXベアは29400円から1146円まで一日で下げたのです。

このETFには80%下落した場合は償還するという特約がつけられているために、強制的償還になったようです。35億ドル以上の残高が85%は償還となったと聞いています。
これが今回、米株の下落が大きくなった一つ目の理由で★

今回の米株の暴落はこのVIX指数への売りし掛けが最大の要因であったようで、新たな売りしかけも見えないまま反発に向かって来た事。これが先物へのつなぎ外しの二つ目の理由。そして三つ目が・・・・・

1ドル105円台まで突っ込んだ円高の場面で指数は反発し、5分足の直近高値を抜けて、本来なら売り攻勢をかけれるはずのCTAが先物を買い戻していること。ドル円の日足チャートは一度短期日足が少し上向きになったものの、今回の日米株の急落で中折れしてしまい、両線低い位置ではあるものの、まだ下向きのまま。そして累積出来高の壁も103円台まで無い真空地帯である事。などからCTAの仕掛けが入らない理由があるとおじさんは考え、そして先物へのツナギを外すことから始めたのよ。

ここからはおじさんの想像するるシナリオであって今の所根拠が無いんだけど、まぁ聞いてよ。今回、米市場が反発を始めた時の国内外のニュースを見ると、日銀、黒田氏再任へ。と言うニュースが出ています。
以前にも書いたけれど、すでに欧米はリーマンショック以降の大規模金融緩和と名づけられた新紙幣の印刷→マーケットへの流し込みを停止し、利上げによる資金コントロールに入っている。日本はリーマンショック以降も新円の増刷→マーケットへの流し込みをしていなかったんだけど、(民主党政権だったしね)2012年の11月に野田政権が解散し12月に安倍さんが政権を取ってから始まったんだね、アベノミクスと言う名の円紙幣大増刷と株の底入れが。

日本に住んでいて、日本中心に世界を見ている人には理解できないかもしれないけれど、日本の経済力ってのはまだまだとっても大きく、もし日本が大規模金融緩和を止めれば、日本だけでなく世界のマーケットは暴落するんだ。
そのぐらいの力があります。まだ。米国金融引き締め以降の資金供給をハドンタッチする役目が安倍さんであり、黒田さんな訳なのよ。はっきりおじさんは言います。日本は米国の植民地です。

日本円を増刷して日本国債と日本株ETFだけを買うのであれば、今回のバブル崩壊後の日本にも期待は出来るけれど、小泉さんも安倍さんも30兆円、50兆円と米国債を買わされています。円高になっては困ると言う理由で為替介入を行い、それは一般会計ではなく特別会計で処理されるため、報道もされませんが、為替介入と言う形で日本人は米国に貢ぐ仕組みになっています。
過去、この問題に介入した政治家は全て失脚かなぞの死を遂げています。竹下さん、橋本さん、小渕さん、中川昭一さんなどなど。

本来米国長期金利が上がれば円安に動くはずですが、今回は様子が違っていますが、直前政府関係者から為替相場を注視しており、仕掛け的な動きには断固たる行動を取ると言う発言が出ています。
政府は任期の切れる日銀総裁を黒田さんを再選させ、再びドル円に為替介入を計画?いや命令されているのではないか?だから円高でもCTAは更に仕掛けず買戻しを入れたのではないか?ま、あくまでおじさんの推理ではありますが、こう考えてとりあえず先物につけていたツナギ売りを外し、買いだけ残してみました。

保有している個別銘柄については買値割れとなった3753をカットした程度で依然として総預かり資産の27%の現物は持続しています。おじさんに言わせて貰うと自分で相場を張らないインチキプロの解説者が年末27000円、3万円抜けと今年の相場展望を出したから個人が信用で買いすぎたのも今回の急落の一つの要因とおじさんは感じていますが、現時点で今年の相場がどう変化して行くのかは見えません。

ただ今回の先物のツナギ外しが成功しても目先の上値はほぼ決まっています。すでに下向きになっていて日々値下がりしてくる25日移動平均線。明確に2万円を突破してからの指数の強い壁が22400-500と22900-23000付近にあり、この価格帯で25日線にタッチした場面で、先物を少し利食うべきなのか?もう一度つなぐべきなのかを考えたいと思います。

後、みなさんにね、一つ言っておきたい事があります。今回ねおじさんは万が一に備えてポジションの総額に合わせて買ってあったプットオプションが50倍にも100倍にも値上がりし、その場面で利食いをしていったので昨年12月からの運用はまだ10%ほど利益になっています。その掛け捨て保険の必要性について、いまさらうだうだ言うつもりはありませんが、この先、本気で大きなお金を手に入れようと思ったら、プットの買いには慣れておいてください。

今の相場はバブルです。バブルと言うのは自然発生しません。何かの金融危機があり、そのために各国政府がマーケットに大量の資金を供給するからこそバブルが起こるのです。
2008年のリーマンショック以降、実に10年間も上げ続けている米国株がバブルでなくてなんなのでしょう?
欧米はリーマンショック以前の紙幣の総流通量を4倍にも膨れ上がらせました。やがて日本も資金供給が出来なくなります。今回の米株急落第一弾はVIX指数への投資家がぶっ飛んで落ち着きましたが、やがて本当の暴落が必ず来ます。1000ドル安、1500ドル安、2000ドル安なんて連続で下げるような場面です。

50万円のプットオプションが1億円になる事が現実として起こります。おじさんは暴落前には他人より早く気がつきますから、その程度の勝負は視野に入れておいてくださいね。今から病院に見に行くので早く更新をしました。
尚、指数先物は21679割れがあればまたつなぎますし、保険のプットはかけ続けています。以上です。